Инвестиции. 4 задачи.

Инвестиции. 4 задачи.

4. Инвестор открыл длинные позиции по активам А и С и короткую позицию по активу В. В момент открытия позиций акции А, В, С стоили соответственно: 4 тыс. руб., 3 тыс. руб., 3 тыс. руб. В течение месяца акции А выросли в цене на 25%, акции В упали в цене на 1 %, акции С выросли в цене на 5%. Дивиденды по акциям не выплачивались. Через месяц инвестор закрыл все позиции. Какова реализованная доходность портфеля инвестора за месяц? Расходами, связанными с открытием и закрытием позиций, пренебречь.
Дано:
Стоимость акций:
A - 4 тыс. руб.
B - 3 тыс. руб.
C - 3 тыс. руб.
Падение стоимости – 25, 1 , 5 %.
13. Российский инвестор купил акции иностранного эмитента за доллары. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет 1,2%. стандартное отклонение валютного курса в расчете на день ,2%, коэффициент корреляции между курсом доллара и доходностью акции равен ,3. Определить риск портфеля в расчете на день.
Дано:
Стандартное отклонение – 1,2%.
Стандартное отклонение валютного курса в расчете на день ,2%.
Коэффициент корреляции – ,3.
24. На основании следующей информации рассчитайте «бета» портфеля, состоящего из 5 активов.
активы 1 2 3 4 5
Бета ,95 1,4 1, ,6 ,55
Wi ,3 ,2 ,1 ,15 ,25
Дано:
Данные представлены в таблице выше.
35. Портфель инвестора состоит из акций компании А и В. Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний равен ,4. Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 2 тыс. руб., по акциям компании В 3 тыс. руб. Определить VaR портфеля из данных бумаг.
Дано:
Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний равен ,4.
Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 2 тыс. руб.
по акциям компании В 3 тыс. руб.

Дополнительная информация:

4. Инвестор открыл длинные позиции по активам А и С и короткую позицию по активу В. В момент открытия позиций акции А, В, С стоили соответственно: 4 тыс. руб., 3 тыс. руб., 3 тыс. руб. В течение месяца акции А выросли в цене на 25%, акции В упали в цене на 1 %, акции С выросли в цене на 5%. Дивиденды по акциям не выплачивались. Через месяц инвестор закрыл все позиции. Какова реализованная доходность портфеля инвестора за месяц? Расходами, связанными с открытием и закрытием позиций, пренебречь.
Дано:
Стоимость акций:
A - 4 тыс. руб.
B - 3 тыс. руб.
C - 3 тыс. руб.
Падение стоимости – 25, 1 , 5 %.
13. Российский инвестор купил акции иностранного эмитента за доллары. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет 1,2%. стандартное отклонение валютного курса в расчете на день ,2%, коэффициент корреляции между курсом доллара и доходностью акции равен ,3. Определить риск портфеля в расчете на день.
Дано:
Стандартное отклонение – 1,2%.
Стандартное отклонение валютного курса в расчете на день ,2%.
Коэффициент корреляции – ,3.
24. На основании следующей информации рассчитайте «бета» портфеля, состоящего из 5 активов.
активы 1 2 3 4 5
Бета ,95 1,4 1, ,6 ,55
Wi ,3 ,2 ,1 ,15 ,25
Дано:
Данные представлены в таблице выше.
35. Портфель инвестора состоит из акций компании А и В. Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний равен ,4. Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 2 тыс. руб., по акциям компании В 3 тыс. руб. Определить VaR портфеля из данных бумаг.
Дано:
Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний равен ,4.
Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 2 тыс. руб.
по акциям компании В 3 тыс. руб.