7 Вариант. Моделирование РЦБ.

7 Вариант. Моделирование РЦБ.

Моделирование рынка ценных бумаг

Вариант 7.
Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) ,15 б) ,2 в) - ,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 6%.

Дополнительная информация:

Моделирование рынка ценных бумаг

Вариант 7.
Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) ,15 б) ,2 в) - ,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 6%.