Задачи. Оценка рисков.

Задачи. Оценка рисков.

матрица последствий Q размера 3х3, описывающая изменения доходов или расходов по каждому из трёх наборов товаров в зависимости от трёх состояний среды. На момент принятия решения доходность задана величиной S по каждому набору товаров. Требуется построить матрицу последствий Q, описывающую доходности от реализации товаров, и принять решение по каждому из четырёх критериев. В случае критерия Гурвица найти значения коэффициента оптимизма, при которых каждое из решений является наиболее предпочтительным.
1. При S = 25%, неизменных расходах и заданной матрице последствий для доходов

Q = 1,1DD ,95 D
1, 3 D 1, 2 DD
1, 5 D ,98 D 1, 2 D
11. Строка вероятностей имеет вид P = ( ,3; ,4; ,3). Матрица последствий Q выбирается из задачи № 1.
21.
Период 1 2 3 4 5 6 7 8
ЭР ,21 ,15 ,13 ,19 , 9 , 8 ,22 ,23
α1 = ,13 ; α2 = ,15.
31.
qj rj
Q1 4 2
Q2 7 4
Q3 9 6
Q4 11 8

Одним из главных методов управления рисками является диверсификация. Сущность метода состоит в увеличении направлений инвестиционной деятельности с целью понижения суммарного риска. Эффект диверсификации состоит в следующем: если направления инвестирования являются некоррелированными, то при неограниченном увеличении направлений инвестирования суммарный риск неограниченно стремится к нулю. В качестве измерителя рисков здесь используется среднее квадрати-ческое отклонение от ожидаемого результата. Этот эффект легко проявляется на практике. Пусть, имеется пять направлений инвестиционной деятельности Qi (qi, ri), 1X 4;iX 4;4. Показатели qi и ri находятся по статистике изменения доходности за ряд периодов для каждого направления инвестирования.
В задачах 41–5 требуется принять решение о передаче риска в страхование или сохранении его на собственном удержании. Рассматривается риск полной потери груза при базисных условиях поставки в следующих предположениях: заданы стоимость груза S, A – штраф за несоблюдение условий поставки, f – рентабельность операции поставки груза, Т – страховой тариф, q – вероятность утраты груза.
41. S = 1 д.е., A = 1 д.е., f = 25%, Т = 1,6%, q = , 8.
51.
Год 1 2 3 4 5
X доходы 125 14 135 152 169
X расходы 1 12 147 14 16
Y доходы 1 11 125 13 15
Y расходы 75 8 9 1 11
Z доходы 1 1 5 116 135 15
Z расходы 85 9 1 12 13

Дополнительная информация:

Комментарии: Полное решение задач. Оценка отлично.