Финансовая математика, вариант 1

Финансовая математика, вариант 1

1.Должник выписывает 2 . 6. 6 вексель на сумму 8 тыс. руб. на кредитора. Вексель должен быть погашен 2 .12. 6. Кредитор учитывает вексель 2 .1 . 6 в банке по учетной ставке 3 % годовых. По какой цене учтен вексель? Каков доход банка? Каков доход кредитора, если начальная стоимость векселя 7 тыс. руб. Применить банковское правило для расчета срока.
2.По первичному контракту долг в $8 погашается по актуарному правилу 2-мя одинаковыми платежами в конце 1-го и 2-го года. Ставка по кредиту 2 % годовых. В конце 1-го должник выплатил лишь половину первого погасительного платежа, после чего долг был рефинансирован. Схема рефинансирования предполагает погашение долга двумя одинаковыми платежами в конце второго и четвертого года (от начала выдачи кредита) ставке 3 % годовых. Найти величину платежей, если реструктуризация осуществляется: а) рефинансированием; б) пролонгацией долга.
3.Курс доллара относительно рубля меняется по закону c(t)=3 (1+ , 5t), где t–срок в месяцах. Процентная ставка по валютным вкладам постоянна и равна 15% годовых. Найти эквивалентные по доходности ставку по трехмесячным рублевым депозитам, если счет открывается а) в момент t=2, б) в момент t=6.
4.Текущая стоимость обыкновенной ренты в схеме сложных процентов с ежегодными платежами при ставке 2 % годовых равна 1 $. Какова будет текущая стоимость такой ренты, если платежи (при той же их величине будут выплачиваться раз в полгода? Сложная непрерывная схема начисления процентов.